内容简介
华尔街早已不是古尔德、摩根那种老式的神秘商人的做派了。近年来，投资银行和对冲基金纷纷采用数量交易策略和衍生产品组合，招募名牌大学的理工科博士和教授，为复杂多变的产品建模并控制风险。今天，几乎所有公司的财富和市场的稳定性都建筑于数学模型上。“宽客”（Quant）——受过严格科学训练的数量金融师——正是这些模型的创建者，他们是华尔街舞台上未来的明星。
在形形色色的宽客中，没有人比伊曼纽尔·德曼更出名。他是首批“移民”华尔街的高能实验物理学家之一，历经十七年的商海生涯，逐渐成为高盛公司数量策略小组的领导人，并与布莱克等人合作创建了对今天影响深远的众多金融交易模型。
作者简介
伊曼纽尔·德曼，现任美国哥伦亚亚大学金融工程学系主任、《风险》杂志专栏作家、投资风险管理顾问。 德曼早年毕业于哥伦比亚大学，获理论物理学博士学位。在AT&T公司贝尔实验室任职后，他跟随华尔街正在兴起的洐生产品革命大潮，自1985年起先后加入著名投资银行高盛集。
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